期货套利怎么操作图解

期货套利怎么操作图解

期货套利是指利用不同交易所之间的价格差异进行反向交易，以获取收益的一种投资策略。投资者可以在某个交易所卖出交割月份的期货合约，并在另一个交易所进行相同合约的买入，从而实现套利操作。

1. 套利策略逻辑

套利策略逻辑包括预测相关性较高品种未来价差走势，并根据预测结果构建套利。例如，如果预测A-B的价差上涨，则做多A、做空B；如果预测A-B的价差下跌，则做空A、做多B。

2. 正向套利和反向套利

在高于一定幅度时，可以进行正向套利。将现货价加上该幅度之后的价格称为上边界，只有当期货价格高于上边界时才能进行正向套利。同样，在反向套利时，期货价必须低于下边界才能进行操作。

3. 快捷键操作

在期货套利操作中，有一些常用的快捷键可用于设定盈亏和平仓等操作。例如，7、8、9号键可以设定盈利1、2、3个跳，0键可撤销订单，.键可进行市价平仓。

4. 投机套利和价差回归

目前的套利操作可以分为投机套利和价差回归两种。投机套利是根据市场走势进行操作，而价差回归则是基于价差的统计回归规律进行操作。一般建议采用价差回归策略。

5. 套利交易模式

套利交易模式是期货市场中的一种相对风险较低的交易方法。主要利用同一品种不同合约月份、不同市场和其他相关产品相同月份合约价差的变动来获取收益。投资者可以卖出近月合约，同时买入远月合约等。

6. 期现套利操作

期现套利操作是指在商品市场中进行期货和现货套利，一般要求交易者对现货商品的贸易、运输和存储等方面具有较高的了解。参与者一般是有现货生产经营背景的企业。

7. 跨期套利

跨期套利是指通过对同一市场中两种不同合约的组合进行套利操作。主要的操作方式有牛市套利（Bull Spread）、熊市套利（Bear Spread）和蝶式套利（Butterfly Spread）等。

8. 套利操作注意事项

在进行期货套利操作时，需要注意以下几点：（1）套利必须同时进出，即开仓时同时买入卖出，平仓时也要同时买入卖出。（2）下单报价时要明确指出价格差，以便进行套利操作。

9. 选择合适的期货品种

在期货套利中，选择合适的期货品种是至关重要的。投资者应该对市场状况有一定了解，掌握品种特性，并综合考虑交易量、价格等因素，以选择适合自己的期货品种。