量化基金收益排名 量化投资基金收益排名

量化基金收益排名量化投资基金收益排名

2023年5月1日，国内“量化六巨头”包括明汯、幻方、九坤、灵均、诚奇和衍复，在管理规模方面均超过500亿元。

一、国内量化策略

1. 01量化选股

量化选股是一种使用数量化的方法来判断是否值得购买某家公司的策略。该方法通过使用统计学和数学模型来分析大量的财务数据和市场数据，从而确定股票的投资价值。量化选股的目标是通过系统化的方法发现低估值高增长的个股，并进行配置以实现超额收益。

2. 02指数增强

指数增强是一种追踪某一特定指数的投资策略，通过使用量化模型，基金经理将根据指数成分股的权重进行调整，以获取超过基准指数的收益。这种策略的收益来源主要包括贝塔收益（Beta）和阿尔法收益（Alpha）。

3. 03主动量化

主动量化是指通过使用量化模型进行股票选取和择时的投资策略。量化选股是通过对一系列因子进行数学建模，包括公司基本面、财务数据、市场数据等，以挖掘出低估值高增长个股或者估值错位的机会。量化择时则是使用数学模型对市场走势进行预测，以确定买入和卖出时机。

4. 04对冲基金

对冲基金旨在通过使用数量化的投资策略来实现绝对收益。对冲基金可以利用市场上出现的任何交易机会，包括股票、债券、商品、期权等，进行投资。这些基金通常使用特定的数学模型和算法进行交易决策，以控制风险并获取超额收益。

5. 05数量化交易

数量化交易是一种使用数学和统计模型来进行交易决策的投资策略。这种策略旨在通过利用数据分析和机器学习技术，对市场行为进行预测，并进行相应的投资操作。数量化交易可以涉及股票、期货、期权等各种金融工具。

6. 06程序化交易

程序化交易是指使用计算机程序来执行交易决策的投资策略。这种策略可以消除人为因素的干预，减少交易的错误和情绪性决策。程序化交易基金通常通过使用算法和自动化系统来进行交易，以提高效率和准确性。

二、量化基金收益排名

今年主要量化指数增强产品收益排名数据显示，截止12月17日，收益排名靠前的量化基金有：

1. 天演资本：54.73%
2. 念空数据科技：52.49%
3. 星阔：50.56%
4. 龙旗：49.81%
5. 世纪前沿：49.51%

2022年12月22日，深圳泽源的“泽源小奔一号”年收益***%，位列量化CTA的第四名。而“泽源太空融量化多头壹号”年收益***%，是股票量化的第三名。中金量化的“中金量化-火星1号”和“中金量化-股票量化多头”也分别取得了优异的业绩。

量化基金是通过运用数学模型和算法进行投资决策的一种投资工具。不同类型的量化基金采用不同的策略，包括量化选股、指数增强、主动量化、对冲基金、数量化交易和程序化交易。投资者可以根据自己的风险偏好和投资目标选择适合自己的量化基金。