掉期收益率计算公式 掉期率的计算

掉期收益率是指某一特定货币的远期汇率与即期汇率之间的差异，通常以点数来表示。掉期率的计算可以基于利率差的观念或利率平价理论。利用掉期收益率可以进行货币交易风险的管理和套期保值操作。小编将对掉期收益率的计算公式进行详细介绍。

1. 以利率差的观念为基础的计算公式

根据利率差的观念，掉期率的计算公式如下：

掉期率 = 远期汇率 即期汇率

利率平价理论认为，远期汇率与即期汇率之间的差异应当等于两国货币的利率差异。

3. 不规则天数下的掉期率计算

在实际操作中，可能会遇到不规则的远期合约天数，此时需要对掉期率进行相应调整。具体计算公式如下：