深度虚值期权为什么会暴涨

深度虚值期权的暴涨现象主要是由于以下原因引起的：杠杆性、标的资产价格波动性、期权的盈利空间、隐含波动率等。深度虚值期权的价格较低，杠杆性相对较小，当行情有利且波动足够时，虚值期权可以迎来极大的涨幅。此外，深度虚值期权的隐含波动率相比实值期权和平值期权更高，使得其潜在的盈利空间也更大。

1. 期权的杠杆性带来暴涨

深度虚值期权的高涨幅源于其杠杆性。与现货交易不同，衍生品交易具有杠杆效应。投资者通过支付权利金购买期权，获得标的资产价格变动带来的杠杆效应。由于虚值期权的价格较低，杠杆性也较小，当行情有利且波动足够时，虚值期权可以迎来极大的涨幅。

2. 标的资产价格波动带来内在价值的变动

标的资产的波动可以引起期权合约内在价值的波动，从而导致期权价格暴涨。虚值期权的价值主要由其内在价值构成，而内在价值又取决于标的资产的价格波动情况。当标的资产价格出现剧烈波动时，虚值期权的内在价值会显著变化，从而使期权价格暴涨。

3. 期权的盈利空间让虚值期权有较大涨幅

虚值期权在行情非常充足的情况下，其涨幅会比实值期权和平值期权更大。由于虚值期权的价格相对较低，投资者购买虚值期权需要支付的权利金较少，因此其潜在的盈利空间更大。当行情有利且波动足够时，虚值期权的价格会迅速上涨，使投资者获得高额收益。

4. 虚值期权的杠杆率较低导致上涨速度较快

期权的杠杆率大致等于1/delta，而深度虚值期权的delta很小，尤其是临近到期日。因此，深度虚值期权在标的资产价格波动时上涨速度较快，因为其杠杆率相对较低，小的delta值使得虚值期权更敏感于标的资产价格的变动。

5. 深度虚值期权的价格归零风险

深度虚值期权的价格低且与现货价格相距较远，在行情没有大的波动时，其价格可能会归零，一文不值。然而，如果行情出现了非常巨大的波动并且距离到期日较近，深度虚值期权的价格会迅速上涨，带来高额收益。

深度虚值期权之所以会暴涨，是由于其杠杆性、标的资产的价格波动性、期权的盈利空间和隐含波动率等因素的共同影响。虚值期权的杠杆性相对较小，当行情有利且波动足够时，虚值期权可以迎来极大的涨幅。标的资产价格的波动会导致期权内在价值的变动，从而引起期权价格的暴涨。虚值期权的价格相对较低，使得其具有较大的盈利空间。此外，深度虚值期权的隐含波动率较高，增加了其潜在的盈利空间。深度虚值期权的价格归零风险存在，但如果行情发生了巨大波动且距离到期日较近，深度虚值期权的价格会快速上涨，并能带来高额收益。